La gestion des risques systémiques comporte plusieurs étapes, à savoir : l’identification, l’évaluation, la mise en place des mesures de réduction des risques et le suivi des risques. Ce processus se base sur l’élaboration et la mise à jour périodique d’une cartographie des risques. Cette dernière regroupe les risques identifiés qui peuvent être de différentes catégories : risques de marché, risques de crédit, risques de liquidité, risques opérationnels ou risques d’interconnexion.
Cette cartographie est constituée de quatre composantes soit : « Stress systémiques », « Marchés et émetteurs », « Investisseurs et fonds » et « Infrastructures et intervenants ».
L’évaluation des risques se base sur des indicateurs qui portent principalement sur le volume des actifs, les prix des actifs (évolution, volatilité, valorisation, corrélation…), la détention, l’émission, la négociation et le prêt d’actifs financiers, les souscriptions et rachats des fonds de placement collectifs, la composition des actifs des fonds de placement collectifs, l’endettement des émetteurs, la liquidité des marchés, les incidents techniques des infrastructures de marchés, etc.